連邦準備制度 – 連邦準備制度が年次銀行ストレステストの結果を発表、大手銀行が深刻な不況を乗り切り、深刻な不況下でも家計や企業への融資を継続するのに有利な立場にあることが示されました。

水曜日、FRBは年次銀行ストレステストの結果を発表し、大手銀行が深刻な不況を乗り切り、深刻な不況下でも家計や企業への融資を継続するのに有利な立場にあることを示した。

監督担当副社長のマイケル・Ｓ・バー氏は「今日の結果は、銀行システムが引き続き強固で回復力があることを裏付けた」と述べた。 「同時に、このストレステストはその強さを測る一つの方法にすぎません。私たちはリスクがどのようにして生じるのかについて謙虚さを保ち、銀行がさまざまな経済シナリオ、市場ショック、その他のストレスに確実に耐えられるよう取り組みを続けなければなりません。」

取締役会のストレステストは、大手銀行が景気低迷時に経済を支援できるかどうかを確認するためのツールの1つである。 このテストは、昨年末までの銀行データを使用して、単一の仮想不況と金融市場ショックの下での資本水準、損失、収益、費用を推定することで大手銀行の回復力を評価するものです。

調査対象となった23行はすべて、予想される総損失額が5,410億ドルにも関わらず、仮定の不況下でも最低資本要件を上回っていた。 圧力を受けて、損失に対する保護を提供する普通株式のリスクベース資本の全体的な比率は2.3パーセントポイント低下し、最低でも10.1パーセントになると予想されている。

今年のストレステストには、商業用不動産価格の40％下落、オフィス空室の大幅な増加、住宅価格の38％下落といった深刻な世界的不況が含まれている。 失業率は6.4パーセントポイント上昇し、ピークの10パーセントに達し、それに比例して経済生産も低下する。

商業用不動産に関するテストの焦点は、仮想シナリオでは大手銀行が巨額の損失を被る一方で、融資を継続できることを示している。 今年のテストでは、銀行が保有するオフィスとダウンタウンの商業用住宅ローンの２０％近くを銀行が保有していた。 予想される商業用不動産価格の大幅な下落と、オフィス空室の大幅な増加により、オフィス不動産の損失率は2008年の金融危機時に達した水準の3倍になると予測されています。

予想される総額5,410億ドルの損失には、商業用不動産と住宅ローンの損失が1,000億ドル以上、クレジットカードの損失が1,200億ドル以上含まれており、いずれも昨年のテストで予想された損失を上回っている。 全体的な資本の 2.3 パーセント ポイントの減少は、昨年のテストからの 2.7 パーセント ポイントの減少よりわずかに小さいですが、近年のストレス テストから予想される減少に匹敵します。 開示文書には、会社の業績や数値など、損失に関する追加情報が含まれています。

理事会は初めて、大手銀行のトレーディング帳簿に対して調査的な市場ショックを実施し、より大きなインフレ圧力や金利上昇に耐えられるかどうかをテストした。 この探索的な市場ショックは銀行の資本要件には寄与しませんが、取引活動のリスクをさらに理解し、将来複数のシナリオに対して銀行をテストする可能性を評価するために使用されています。 その結果、大手銀行のトレーディングブックは試練の上昇環境においても回復力があることが示された。

ストレステストの結果は銀行の自己資本要件に直接反映され、各銀行が深刻な不況や金融市場のショックに耐えるために十分な資本を保有する必要があることが規定されている。 銀行が資本要件を上回っていない場合、資本分配と任意のボーナス支払いが自動的に制限されることになります。

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